Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?
A. The price range (high minus low) on that day
B. The squared return on that day
C. The sum of the squares of hourly returns on that day
D. The squared return on the previous day
Chọn đáp án: C
Phương pháp Kinh tế lượng gồm nhiều bước. Trình tự nào sau đây là đúng với phương pháp luận của kinh tế lượng?
What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?
Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?
Which among the following is not a noncomparative scaling technique?
Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng?
Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?