Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

The EG-ADF test:

Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

Cho mô hình hồi quy:

If the errors are heteroskedastic, then:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

Câu nào trong những câu trên là đúng?

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Asymptotic distribution theory is:

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?