If the errors are heteroskedastic, then:

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

Câu nào trong những câu trên là đúng?

Cho mô hình hồi quy:

The EG-ADF test:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

Câu nào sau đây đúng?

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

The order of integration:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Asymptotic distribution theory is: